Смысл денег

Вот и конец этого ибанутого (не побоюсь этого слова) года, надеюсь следующий будет получше. Осмысливая для себя итоги года и погоню за деньгами задумался - зачем мне вообще деньги? Если спросить человека с улицы - зачем ему деньги - большинство скажут - дом, машина, путешествия. Однако товарищи - это ведь скучно жить как овощь в шикарной квартире и ездить бесцельно на джипе. Для меня машина, квартира не более чем антураж, а деньги - лишь инструмент - возможность осуществлять свои проекты. Что бы я сделал будь у меня куча денег? Первым делом отнюдь не побежал бы покупать Газпром, Газмяс, а наверное спустил бы все на свои сумасшедшие проекты - с детства мечтал построить межзвездный корабль (в моем втором блоге есть парочка идей на этот счет), ну и всякие мелкие свои бизнес-проекты и идеи, часть из которых изложена в этом блоге. Абидна, что нынешние богачи и олигархи в творческом плане бесплодны, - все их идеи однообразны и не завораживают полетом фантазии (максимум желание стать президентом). Надеюсь хоть у следующего поколения с этим все будет нормально - хочу увидеть аналог начала 1900 гг - первые авто, самолеты, машины, сумашедшие научные креативы и полет бешеной фантазии воплоти. Хочу быть в эпицентре всего этого. Надеюсь следующий год оправдает хоть часть моих ожиданий. С Новым Годом ВСЕХ!!!

образ

Нефтяной бизнес - это бизнес вскормленных на нефти хищных детенышей, у которых уже прорезались зубки, но которые все еще теребят набухшие от нефти мамкины соски. И скоро наступит момент, когда мамка перестанет давать сисю и детеныши захотят вкусить крови и мяса.

А знаете ли Вы?

А знаете ли Вы, что у терминала МТ4 есть недокументированные ключи запуска?
Вот как например запустить терминал из командной строки сразу залогиненным под счет login с паролем passw:

terminal login:passw

Для чего спросите это нужно? Ну например на основе этих кеев очень легко создать собственный VPS с веб-интерфейсом. К пользователю привязывается папка с собственным терминалом и он посредством веб-интерфейса может командовать терминалу в своей папке запуск под определенным логином и паролем - и не надо засвечивать свой пароль брокера админу. Через тот же веб-интерфейс копи файл эксперта в папку с экспертами, терминал рестарт и вот вместо одного VPS с доступом через удаленный рабочий стол у вас на одном VPS с доступом через веб-интерфейс висит куча юзеров с собственными терминалами, башляющие вам деньги, в то время как вы платите за хостинг лишь одного VPS. Впрочем нужно еще найти кеи для привязки эксперта к определенному графику, чтоб все было совсем уж автоматическим. Думаю МТ4 не без этого.

Реальная виртуальная ферма

Среди офисных хомячков (по крайней мере у меня на работе) пандемия - все кормят курей и сажают грядки в игре "веселый фермер" (сеть ВКонтакте). В связи с чем у меня появилась бизнес-идея:
Берется в аренду реальный участок земли (несколько га), делится на грядки-участки, возле каждой устанавливаем веб-камеру, нанимаем пару сельхоз-работников для обслуживания - дальше по аналогии с игрой Веселый фермер сдаем участки через интернет в аренду - арендатор платит столько-то уе в месяц за аренду и имеет возможность так же как и в игрушке заказывать через интернет семена, саженцы, покупать реальных коров и курей - все это не выходя из дома через интернет - так же не надо ездить сажать или копать картошку как на реальных огородах - за арендную плату все это делает обслуживающий персонал - задача арендатора только покупать семена (тут же в инете) и составлять на электронной план-схеме своего участка что где посадить. Когда созревает урожай курьерский бобик доставляет его на дом к арендатору или как вариант тут же на электронной бирже арендатор может продать свой урожай другому покупателю, получив деньги за это на свой счет. Аналогично можно сделать аренду коров и курей с регулярной курьерской доставкой свежих яиц/молока арендатору или перепродажей их на бирже.
В чем профит арендатора - не выходя из дому вкусить фермерской жизни, получить за свой стол практически самому выращенную (только дистанционно) зелень, овощи, молоко - все это зная чем удобряют, поливают и травят то что он выращивает (т.к. все семена, удобрения и прочее покупается того сорта, что он заказал и процесс выращивания идет по схеме арендатора, в отличие от магазинного неизвестно чего, напичканного неизвестно какими пестицидами и ГМО), либо попытаться продвигать собственноручно выращенную продукцию через централизованную (вся отгрузка по сути с одного места) электронную биржу.
В чем профит владельца бизнеса - разница между арендой большого участка земли и кучи мелких, которые он сдает, профит с продаж семян, комбикорма, удобрений (причем вне зависимости от того урожайный год или нет), профит с курьерской службы доставки, профит с электронной биржи сельхоз-продуктов, профит с платы по обслуживанию (посадка, прополка, сбор урожая), профит с рекламного трафика на сайте.
Ну и для гурманов можно даже ввести элементы социальной сети и игры (к примеру возможность "красть" часть урожая у френдов и прочие фенечки привлекающие к игрушке новых пользователей).
Ну и конечная мысля как и у всех моих бизнес-идей: и хде спрашивается мне взять деньги на организацию всего этого?

графический калькулятор.

Заметил, что в Броко на валютных парах мой калькулятор неправильно отображает уровень стопаута. Отож новая версия - кому нравится тестим. Если понравилось не забываем про Donate на кошель Z430380888507 (один фиг никто ниче не покупает). Тем кто впервые сталкивается напоминаю - графический калькулятор - это такая приблуда - индикатор для МТ4, которая позволяет перетаскивая линии соответствующие открытию позиции, стопу и профиту вычислять эквивалент в валюте для значений профита, стопа, стопаута, а так же наблюдать в левом верхнем углу необходимую для открытия маржу. Вот как выглядит рабочая версия:
Лот вбивается в настройках индикатора, подробный мануал по некоторым пунктам работы индюка есть в шапке.

Эзотерика

Немного эзотерической философии в отношении трейдинга:
Я уверен, что будущее предсказуемо и есть люди, которые могут интуитивно его видеть с очень большой вероятностью. Моя вера основывается на фактах из личной жизни - сам сталкивался с т.н. "вещими снами", когда нечто приснившееся исполнялось с достаточно четкими деталями, а так же не понаслышке знаю что такое "чувствовать" человека на расстоянии (к примеру смерть родственников или неприятное событие с близким человеком), так же знаю что такое "телефонный звонок" - когда кто-то комментирует твой блог или хочет связаться с тобой по электронной почте или другим способом обращает на тебя внимание внутри буквально начинают скребти кошки, учащается серцебиение, появляется чувство беспокойства и это не мои выдумки - это факты из жизни на которые я обращаю внимание.
Так вот собственно, не смотря на все эти факты я не являюсь поклонником религиообразных толкований этих фактов, а так же всяких пранаям, "общего информационного поля" и прочего бреда. На мой взгляд все имеет четкое научное обьяснение. Наиболее близкая мне гипотеза - гипотеза "телепатического интернета". В чем суть. Человечество изобрело радиосвязь за какие-то пару сотен лет техпрогресса, природа проводила жесткий отбор в течение миллионов лет - поэтому я не думаю, что человечество является первооткрывателем технологий беспроводной связи - природа давно уже создала и отточила подобный набор технологий, который на голову выше нашей "радиосвязи" именно поэтому носитель такой связи все еще не открыт - мы еще не на той ступени развития, чтоб повторить то что создала природа. Гипотеза "телепатического интернета" предполагает что все человечество давно уже связано в единую "сеть", наподобие интернета и у каждого в голове есть подобие "блога", подобие "мобильного телефона", подобие "чата". Всем этим мы давно пользуемся на неосознанном уровне, обрабатывая гигабиты информации от своих "френдов" и общедоступных источников. Именно из-за этого существует т.н. "предсказание будущего" - что проще к примеру предсказать захват самолетов террористами если в телепат интернете те дано уже выложили свои планы, явки с кем и как будут захватывать самолеты, пробили с какими людьми встретятся в процессе этого (что совсем не сложно ибо те тоже планируют свои поездки заранее), пробили их реакции и каким будет результат? Все все знают - остальное лишь спектакль по накатанному плану. Отсюда же всякие чувства зажатых в тиски яиц у трейдеров перед сливом - а хули Вы хотели, если планируете свои позиции заранее и кричите о них на все человечество? Естественно самые смышленые маркетмейкеры во всю используют все озвученые Вами планы. Я исхожу из доктрины что все мои заранее намеченные сделки априрори известны всем заинтересованным лицам. И самый лучший путь не планировать сделки заранее с помощью теханализа, японских свечей, а изучать расклад позиций "онлайн", когда наиболее крупные игроки уже приняли решение и расклад становится известен. Всю прошлую неделю до изнеможения работал на работе, так что о трейдинге, даже мыслей не возникало, затем приходил домой ставил себя на место "акул", изучающих мысли "планктона", медитировал на расклады и когда внутренне чувство говорило - пора, вступал в сделки. Итог - в 12 раз увеличил депозит за неделю (фактически с 10$ до 127$). Если продолжу так и дальше стану миллионером до конца года. Отож мои советы - перед тем как вступать в сделку очистите свои мысли от фона миллионов проигрывающих трейдеров - постарайтесь настроиться на тех кто рулит рынком, "заглянуть им в головы", стать ими и урвать от них свой кусок. Не давайте волю своим чувствам - ваши чувства как крик слышны за миллионы километров и акулы идут на них как хищники на запах крови. Когда Вы спокойны они Вас "не видят" - медитируйте и очищайте себя от чувств и эмоций перед сделкой, а когда надо действуйте без промедления, действуйте рационально.
P.S.: Надеюсь я не сошел с ума но такой настрой мне действительно очень сильно помогает., так что даже если я не прав депозит от этого не страдает, чего и Вам желаю.

Google календарики

Тем у кого есть аккаунт гугла думаю не стоит обьяснять чем удобен Google Calendar - навскидку - доступ с любого компа, подключенного к инету, синхронизация с десктопными и мобильными приложениями (к примеру в недавно купленном смартфоне у меня все контакты и события календаря (дни рождения итд) автоматом синхронизируются с гуглом - в итоге не нужно забивать в ручную сотню телефонов, дни рождения, важные встречи. Однако для форекс скальперов есть еще одна фича - можно подключить к аккаунту календари с временем выхода важных событий и отчетов по форексу и в Вашем смартфоне наблюдать ближайшие события рядом с часами - очень удобно (по крайней мере не удивляешься если вдруг валютная пара начинает рвать и метать как бешенное животное). Отож адресочки форекс календарей с гугловским API которыми пользуюсь я:

русскоязычный календарик от fxteam.ru

англоязычный календарик от fxstreet.net

Ну и кстати говоря - для тех кто хочет продавать свои торговые сигналы (или сигналы автоматических торговых систем) Google Calendar это фактически готовое решение для такого сервиса - создаете календарь со своими сигналами и закрытым доступом - заплатили Вам денег - добавляете пользователя к этому календарю и он имеет возможность просматривать сигналы через инет или получать по SMS на телефон, либо синхронизировать со своим календарем в смартфоне.

WatcherPlus5 SE (Scalper Edition)

В связи со свинячим грипом и неурядицами на работе пропустил нынешний этап CyberTrade, зато на следующий месяц подготовил следующий релиз WP, работающего на минутках. Оттестировал за прошлый год в диапозоне 5-30 минут рабочего интервала. На пике тестер показал 300 тыс. прибыли с 10 тыс. Эту версию и отослал только что на декабрьский CyberTrade. Посмотрим - если не сольет то может выиграть.

mobile

Cегодня приобрел таки девайс для мобильной торговли. Выбор пал на HTC Touch 3G. И хотя на коммуникаторы, как для меня цены сейчас завышены (в ту же цену можно приобрести ноут) - однако несомненное преимущество "холодный старт". Ноут не развернешь, сидя в маршрутке, чтоб посмотреть что там с твоими позициями, да и на основной работе возникнут вопросы, если притащить ноут с терминалом, развернуть его и посматривать время от времени, шо там твориться, а коммуникатор позволяет делать все это так же просто как собственные часы позволяют контролировать время. Проц легко тянет MT4 mobile и SaxoMobiletrader. Хочу еще глянуть вытянет ли веб-java-вовую платформу от Currenex и веб-интерфейс OptionXpress (хотя с последней проблем быть не должно там обычная защищенная HTML). Интернет - Utel-овский 3G - зона покрытия есть по всем моим местам обитания (Киев, Киевская область, Алушта). Бум тестить насколько все это будет удобно.

Про бессмертие (или читая Ральфа Винса)

Знаете ли Вы, что в игре с бесконечным временем вероятность банкротства равняется единице. Тобишь любой бессмертный рано или поздно окончит банкротством. Посему читая фэнтези и фантастику плюньте в лицо автору, описывающему сказочно богатых бессмертных, волшебников, эльфов, вампиров и тд - гораздо более вероятно встретить бессмертного среди бомжей и нищего отребья.

Прелюбопытно

Украинские биржевики активизировались однако. Помниться еще в начале года интернет-трейдинга на украинских стоках ( ПФТС и иже с ними) практически не существовало. Точнее существовало, но не для физиков и порог входа был очень высок (порядка 20 тыс. минималка).
Сейчас чисто случайно наткнулся в инете на брокерскую фирму предоставляющую доступ через QUICK (стакан все дела) для физиков. Порог входа 5 тыс. грн (немаржинальная торговля), маржинальная все те же 20 тыс. Прогресс однако - я уже думал все эти брокерские конторки, которые в докризисный период торговали ПиФами погорели в огне кризиса (какой идиот скажите мне сейчас рискнет вкладываться в украинский ПИФ - если с начала года все фонды показали колоссальные убытки). Неужели что-то там в депутатских головах переклинило и что-то изменилось законодательно?
Короче чуствую нужно пробить тему - поспекулировать на тонком рынке украинских акций было бы неплохо. Подключить парочку моих МТС и можно будет развести маркетмейкеров в стакане как блох в сортире - это Вам не NYSE c биллионной волатильностью.
Кому интересно вот адреса и явки: Gainsfort, СітіБрок, Драгон-капитал, ОК-2, Проспектс, ТОВ "Специалист ЦП", iTrader Больше информации нет - сейчас сам пойду пробивать тему через форумы.

События

Из событий прошедшей недели:
1) Watcher+4 зарегил на следующий (7-й) этап CyberTrade. Из всей серии WatcherPlus - четверка наиболее агрессивная - динамический лот, открытие сделок как с рынка так и лимитными ордерами за счет чего суточный размер позиций увеличен практически до 2- лотов со старта. Будет любопытно понаблюдать за ним в онлайне в конкурсных условиях.
2) подходит к концу 6-й этап CyberTrade. WatcherPlus3 пока идет тринадцатым - достойно пережил глюк сервера (а почему б и не пережить - если он работает по сути только раз в сутки в указанное время). Баланс 11320, эквити около 12000 - вполне достойный результат (+20%) в борьбе с пипсаторами конкурентов работающими иногда чуть ли не в пятеро большим лотом и с суточной нагрузкой теми же лотами иногда и в десятки раз большей. И если пипсаторы больше месяца-двух обычно не тянут, спуская капитал то мой имеет еще и положительную историю на хистори за год.
3) Давно не смотрел ветку конкурса Мальцева. Еще пару месяцев назад участники конкурса отжигали не по детски на демо счетах. Я в свое время тоже приложил руку к ДУ Мальцева - несколько месяцев был стабильный профит, потом счет просел до первоначального и по условиям управления я остановил торговлю. Отрадно вдеть, что мой рекорд (макс профит, время управления, конечный результат) все еще не побит. Если мой конечный рез - по сути 5 мес. управления, +60% в максимуме, 0% в конце, то наиболее близкий и сильный конкурент Sandra, показывающая сверхдоходность на демке к моему удивлению успела уже слить счет до -20% и прекратила ДУ :(. Блин вспоминаю тот период своей жизни - публичность торговли подстегивает делать больше сделок чем нужно (я торговал чуть ли не ежедневно шоу мач гоон шо говорится) из-за этого очень большая нагрузка как на нервы, так и на мозг - ежедневные графики, джипеги, просмотр кучи инструментов на точки входа и мониторинг - наверно это можно выдержать, но не паралельно с основной работой - нужно выбирать работать в таком режиме и заниматься трейдингом или заниматься основной работой - а основная работа дает больший профит. Совмещать и то и то одновременно не получится. Зато опыт - неоценимый...
4) На бета-тестирование поступил MQL5. Однако о брокерах, объявивших о планах введения этой платформы пока не слышно - ибо пока шла вся эта мышиная возня те кому нужен был стакан и API перешли на платформы от прямых поставщиков - те же Strategy Runner и Currenex так и мелькают на пост советском пространстве. Рынок же платформ росийских бирж надеюсь отхватит NinjaTrader - он более мощен чем Quick и MT5 вместе взятые.

Mobile Autotrading

В голову пришла очередная бизнес-идея. Вот многие арендуют выделенный сервер для своих торговых стратегий (VPS). Стоят таковые не дешево (18$/мес самый дешевый) и собственно VPS не позволяют контролировать что там делают роботы на твоем счету без доступа к интернету и компьютеру. Точнее счет то они может и позволяют контролировать, но чтобы к примеру остановить робота - нужен доступ к персоналке с интернетом, на которую можно загрузить удаленный рабочий стол. Понятно, что робот на то и робот, чтоб не торчать постоянно возле персоналки, но ситуации бывают разные...
Короче вот что я подумал - мобилка с мобильным интернетом 3G и даже с GPRS обладает вполне достаточной пропускной способностью для большинства торговых роботов, а вычислительных ресурсов даже по технологии Java - с головой хватит опять таки для большинства торговых систем - в общем - мобилка идеальный плацдарм для массового автотрейдинга. К примеру мои роботы вообще по потреблению ресурсов - нечто мизерное раз в сутки проснуться, проанализировать 6 последних свечей и принять решение о входе/выходе с рынка. Для этого не нужно всей мощности VPS. Свернутое Java приложение в телефоне вполне с этим справится и обойдется дешевле VPS. Работают же к примеру всякие аналоги ICQ на Java в телефонах, потребляя мизер траффика и позволяя постоянно находится онлайн.
Разработку и тестирование систем естественно удобнее уже вести с персоналки. Нужно для этого немного - чтоб у брокера было открытое API (тот же FIX), соответствующие библиотеки под API и среду в которой можно было бы протестировать систему на истории (с этим уже посложнее). Если сделать IDE, объеденяющее эти вещи - на этом можно круто заработать. Опять таки очень многие готовые роботы написаны на MQL и MQL обладает хорошей тест-системой и простотой кода (но у него нет API). В общем неплохо было бы написать компилятор переводящий MQL алгоритмы в Java-код (под тот же FIX, который поддерживают очень многие брокеры, а после подключения Currenex в Broco и Alpari будут поддерживать и отечественные самые популярные брокеры) и на этом озолотится.
Вижу я это так - делаем компилятор MQL->Java (закрытый от масс), делаем Java приложение запускающее соответственный код на мобильном (свободно распрастраняемое) (в этом приложении будет вбиваться так же адрес сервера, логин и пароль). Открываем сайт, на котором загрузив MQL-код клиент получит на выходе Java-приложение для мобильного(большинство советников весят ведь килобайты - поэтому онлайн обработка вполне возможна). Имеем профит с разработчиков за каждую компиляцию. Центральное серверное решение позволит так же зарабатывать на AdSense на посетителях. Паралельно можно запустить так же сервис типа скачай откомпилированный советник за SMS и другие услуги для разработчиков.
Как бы все это организовать теперь.

Книжки

Был сегодня на Петровке (книжный рынок в Киеве) и впервые прочувствовал, что кризис таки сказался на торговцах техническими книгами - очень много лотков с надписями "распродажа" в которых можно купить относительно новые книги практически задаром.
Еще совсем недавно хорошая компьютерная литература стоила не меньше 60-100 грн (даже если книга прошлогодняя) - сейчас стоят большие картонные коробки забитые учебниками и справочниками по 3D-Max, Photoshop, C++, С# прошлого и позапрошлого годов выпуска в твердом переплете огромной толщины по 20 грн (это около 2$)!!! И это при том что рядом новинки продаются с ценой 200-300 грн (искал литературу по Python - все новые издания в мягком переплете от 200 грн). В распродажах много бизнес-литературы и литературы по психологии. Купил за 20-ку Кац, Маккормик "Энциклопедия торговых стратегий" в твердом переплете с суперобложкой 2007-го года выпуска - книга нулевая (не перепродажа) - очевидно распродают что-то со склада. Также разжился Ральфом Винсом "Методы анализа риска для трейдеров", двумя книгами по C++ (Страуп) - все это по 20-ке за штуку. Я там сегодня просто осоловел от цен - раньше для меня даже б\у шная книжка по трейдингу за 100 грн была за счастье - а сейчас все просто завалено этим добром. Надеюсь такой демпинг заставит попустить цены и на новинки. На следующие выходные, получив зарплату устрою очередной набег и проверю. А пока что пришел домой, посмотрел цены на эти же книги в интернет-магазинах и понял что не прогадал. К примеру "Энциклопедия" Каца и Маккормика на Ozon.ru стоит 1400 русских руб., она же в украинском интернет-магазине - 480 грн!!!

Ого-го (Watcher Plus 4)

Ого-го на 6-й этап CyberTrade советник уже отправил и как всегда хорошая мысля приходит опосля. Сегодня занимался очередным обновлением WatcherPlus и после оптимизации логики (решил добавить в логику не только лимитные но и рыночные ордера, т.к. лимитники часто не захватывало несмотря на правильное определение тренда, так же добавил динамический размер лота) - тупо офигел от показаний тестера. Вот собственно сама картинка прогон 2009.01.01-2009.09.05 EURUSD H1 начальный баланс 10000,начальный рабочий лот 1 (хотя реально он равнозначен 2 - один открывается с рынка, один отложенником):


В общем советничек удесятерил баланс за 9 месяцев при относительно небольших рисках.
Как и у всей серии WatcherPlus сделки открываются раз в сутки в одно и то же лимитированное время и следующая картинка наглядно показывает почему анализ рынка в определенное время суток дает больший профит, чем в другое. График зависимости прибыли от времени открытия сделок(параметр StartTime)для EURUSD:


Результаты прогона в оптимизаторе:

Купить (да я корысный)

Лого участника

Для тех кто использует своих советников в системе продаж DigiSeller и одновременно участвует в CyberTrade разработал лого участника в PSD - сверху номер этапа - снизу ник участника - все текста "живые" - можно быстро вбить свои данные и использовать лого для поднятия своих продаж. Продается за 3wmz. Покупаем здесь. Пример использования лого в Digiseller.

WatcherPlus2

Немного обновил код WatcherPlus - теперь если произошел захват сделки и в течении суток не сработал стоп - позиция будет держаться еще сутки.
Результаты прогона в тестере:

Результаты прогона в оптимизаторе:

Пара EURUSD H1

Watcher Plus - грааль найден?

Мало кто из трейдеров целыми днями сидит перед монитором в поисках точки входа. Обычно сделки совершаются либо корректируются раз в сутки. Кто-то это делает на открытии сессии, кто-то в обед, кто-то перед сном.
Поэтому у меня возникла идея советника, совершающего сделки только в определенный час суток по одному из простейших свечных паттернов. Вы устанавливаете "час Х" (один из 24 часов в сутках) - советник активируется в час Х, анализирует последние несколько свечей на предмет паттерна и выставляет лимитный ордер по вершине либо дну паттерна. Стоп-лосс выставляется либо автоматом (двойное расстояние до лимитника), либо его можно выставить в пунктах в настройках советника, профит закрывается через 24 часа перед анализом следующей сделки...
Дальше - проще. Час "Икс" для определенного инструмента находим с помощью тестера стратегий. Делается это так - включаем в тестере галочку "оптимизация", в "свойстве эксперта" тестера оставляем одну величину с изменяемым параметром StartTime от нуля до 24 с шагом 1 и тестер проверяет на выбранном интервале прибыльность эксперта с разным "часом Х". Получается такая вот картинка на которой наглядно паказана эффективность паттерна в определенное время суток:

Как видите эффективность сделок, сделанных в определенное "нужное время" паражает. Само собой для разных инструментов час "икс" разный, так же раз в пару месяцев советник нужно оптимизировать заново, но это того стоит.
Отож теперь это чудо запущено мной в продажу. Купить его можно здесь.
Описание параметров советника:
Lots - рабочий лот
StartTime - тот самый "час Икс" - ключевое время когда советник ищет паттерны (от 0 до 24)
MagicNum - маджик номер
MaxStop - максимальный размер стопа в пунктах, 0-автоматически
Внимание советник работает только на таймфрейме H1 !!!!
P.S.: Специальное предложение для блоггеров-тестеров, пишущих статьи о различных МТС и торговых роботах - Вы можете получить этого робота совершенно бесплатно (правда в скомпилированном виде, в отличие от продажной версии в исходнике) для собственных тестов и описания в своем блоге. По итогам от Вас требуется лишь статья с результатами теста (неважно положительным или отрицательным) и ссылкой на этот пост.

ECN

Пока Metaqutes онанирует на свой MT5 крупнейшие СНГ-шные ДЦ переходят на ECN. Если Broco уже относительно давно сотрудничает с Currenex , но до недавнего делала это через МТ4, то сейчас готовится к вводу "родных" Currenex-терминалов с полноценным стаканом и возможностями ECN. Полный текст новости здесь. Аналогичное новшество вводит и Alpari (новость здесь).
В чем отличие от MT4:

Котировки первоисточников
Котировки от первоисточников обеспечивают независимый, прозрачный, надежный и полный контроль цен, которые предельно точно отражают ситуацию на рынке в каждый момент времени.
Гибкость торгового процесса
Возможность торговли с использованием кредитного плеча и возможность гибкого управления процессом торговли за счет прямого взаимодействия с банками–маркет–мейкерами через многочисленные механизмы по установлению цен сделок, — таких как, запросы цен нескольких банков, эксклюзивный запрос цены через многочисленные типы ордеров.
Эксклюзивная работа с ордерами
Эксклюзивное установление ордеров limit и stop loss с банками–партнерами, отобранными по параметрам самостоятельно заданным клиентом.
Торговля с использованием электронных таблиц
Отвечая на пожелания клиентов хеджевых фондов, Currenex предоставляет возможность торговли с использованием электронных таблиц на основе Microsoft Excel в дополнение существующего пакета Управления Обучения и Ордеров. Теперь клиенты могут составлять свои собственные модели в Excel с использованием Microsoft Visual Basic.
ESP — потоковые котировки
Маркет–мейкеры на рынке Forex одновременно предоставляют текущие цены по ордерам на покупку и на продажу на моменталоьное исполнение.
ERFS — наиболее совершенная система запросов на потоковые котировки (от первоисточников)
Исполнение спотовых и форвардных сделок, свопов на рынке Forex в любой валюте с использованием различных методов торговли.
API – Интеграция
Возможность присоединяться к автоматическим системам установления цены, как созданным клиентом, так и предоставленным разработчиком, включая Cognotec и Reuters (AVT).
Безопасность
В системе Currenex предусмотрен широкий спектр мер безопасности на каждой ступени процесса торговли, который обеспечивает полную защиту данных по транзакциям, полную конфиденциальность, а также встроена система аутентификации клиента.
Технология
Позиции технологического лидера позволяют Currenex поддерживать непрерывную разработку инновационных решений, сфокусированных на потребностях клиента. Совершенные торговые системы и программное обеспечение гарантируют клиенту эффективную, надежную и безопасную работу в сети Интернет.

Особое внимание обращаем на API - то чего не будет в MT5. Не думаю что МТ5 выдержит конкуренцию с профи-платформами в ритейл-секторе. Отож досвиданья МТ5, MQL5 и другие не успевшие родиться выкидыши.

Ставим Metaqutes на место

Помните историю про то как Metaquotes заблокировала мой акк на codebase после критики (!!!) ихней компании? (см. здесь), а потом в мой блог соизволил зайти один из ихних модеров (Рош) и насрал у меня в блоге от имени компании?
Продолжение истории:
Т.к. я ударился в коммерциализацию и решил продавать скрипты за деньги - само собой решил удалить все свои старые коды и скрипты из ихнего codebase. Попытка залогиниться и удалить свои материалы без шума и пыли не прокатила - бан на ихнем форуме автоматом действует и на codebase (ребята судя по всему не в курсе что такое копирайт, авторские права и что так делать нельзя). Первым делом бросился искать контакты команды codebase для решения своего вопроса и о чудо - Вы в курсе что у сайта MQL4.community - нет контактных почтовых адресов, службы поддержки и даже Abuse для решения вопросов по нарушениям авторских прав? Если кто-то левый выложил в общий доступ Ваш авторский скрипт - забудьте - этими вопросами у них никто не занимается. Ну да ладно иду на сайт материнской компании metaquotes.net ищу контакты информационной службы шлю им письмо с просьбой удалить авторские материалы.
Текст предельно ясен (шо называется для дебилов):

Ваша компания заблокировала мой аккаунт на codebase.mql4.com (логин polosatyj) , лишив меня возможности самостоятельно управлять выложенными в общий доступ авторскими материалами. Согласно статье 15 закона РФ об авторских и смежных правах, в которой за автором закрепляется право на обнародывание (включая право на отзыв) и право на защиту произведения, прошу удалить со своего сайта все программы и исходные коды моего авторства...

ниже перечисление того что я прошу удалить. В ответ ноль реакции. Скрипты все еще висят в открытом доступе.
Ну ладно - поднимаю информацию по домену mql4.com - шлю копию письма по адресу регистрации (некий Ринат renat@metaquotes.ru). Ноль реакции.
Что ж глупость должна быть наказуема. Домен зареген в США и на него в полной мере распрастраняется DCMA - среди прочего это означает что достаточно правильно оформленной жалобы и регистратор тупо заблокирует домен. У ихнего регистратора, как и у большинства американских есть DMCA-Noticy в которой описана процедура подачи жалобы. Сегодня я ее послал. Посему не удивляйтесь, если на следующей неделе ихний домен будет заблокирован.
P.S.: ихний сайт просто находка для киберсквоттеров и охотников за моральной компенсацией по авторским правам.

Продажи

Что-то размещенные в системе Digiseller советники никого не интересуеют, в то же время постоянно возникают вопросы насчет скриптов для скальпинга, которые некоторое время лежали у меня в свободном доступе.
Отож делаем вайсе версе и посмотрим результаты продаж. Удалил из продаж выставленные доселе советники - вместо них поставил два пака скриптов для скальпинга:
ScalperPack Mini - набор из двух скриптов для мгновенной установки ордеров с рынка.
ScalperPack Standart - четыре скрипта для мгновенной установки рыночных и лимитных ордеров.
Если продажи пойдут - буду делать ставку на скрипты, облегчающие трейдерскую рутину - отож кому надо быстренько тащим калькулятор и прочие пока еще бесплатные скрипты - вполне возможно, что вскоре я сделаю новые платные версии и уберу их из доступа.

Тенденции автотрейдинга

Интересный текст отсюда:

Я тут недавно обещал рассказать про уоллстритовских программистов и потом пропал. Дела знаете ли. Моя группа под моим чутким руководством за две недели сделала очень хорошие деньги (секрет, кстати, в том, что я никогда не слушаю ничьи прогнозы, кроме своих), так что я довольный, как слон, и могу сегодня расслабиться. А заодно сдержать обещание. Заранее прошу прощения у Боссарта и Н.Г.Рыкова за то, что помещаю этот пост в ветку про золото, но так уж случилось, что я у вас прижился и не собираюсь переезжать.

Я, естественно, не знаком вообще со всеми программистами на Уолл Стрите. Поэтому расскажу только про тех, кто имеет отношение к маркет-мейкерам.

Используемые языки, в целом, тривиальны (не в смысле сложности, а в смысле распространенности): C++, C#, Java, Perl, Python, VBA. Только один банк имеет свой собственный язык. Называется этот банк Голдман Сакс (может, слышали про такой?). Кодовое название внутреннего голдмановского языка - SLANG и используется он почти везде, хотя я уверен, что маркет-мейкеры все же используют C++. Голдман, вводя свой собственный язык, преследовал две цели: во-первых, человек, проработавший 10 лет со Сленгом, уже забыл прочие языки, так что ему очень тяжело уйти в другой банк. Во-вторых, гораздо труднее украсть код, написанный на языке, который не используется в других компаниях.

Далее о том, как используют все эти языки.

В чем секрет успешных маркет-мейкеров? Нет, не в инсайдерской торговле (моя группа, например, не видит ничьи позиции и стоп-ордера, кроме своих). Обычные маркет-мейкеры не занимаются манипуляциями, поскольку SEC за этим очень жестко следит. Для манипулирования рынками где-то, наверное, существуют специальные отделы, но они сидят далеко не в каждом большом банке.

Секрет успешных маркет-мейкеров - в очень быстрых программах и каналах связи. Как зарабатывают деньги маркет-мейкеры? Они выставляют два лимит ордера (на покупку и на продажу), пытаясь заработать на спреде. Одна беда - если вдруг выходит важная новость (например, о том, что Китай или Н.Г.Рыков увеличили свои золотые резервы на 75%), то толпа лемингов начинается ломиться в какую-то одну сторону. Понятно, что если толпа покупает и цена растет, то маркет-мейкеры продают, получая большую короткую позицию, что на таком рынке плохо сказывается на пищеварении. Чтобы этого избежать, у маркет-мейкеров есть только две возможности: 1) нужно постараться контролировать риски и оптимизировать портфель так, чтобы в каждый данный момент он был нейтральным (это проще делать, если инструментов очень много: скажем, в случае акций их тысячи); 2) нужно постараться придумать какой-то краткосрочный сигнал, который будет очень быстро предупреждать систему о том, что сейчас цена ломанется в каком-то направлении, что позволит либо очень быстро раздвинуть спред, либо наоборот схватить чей-то ордер, пока никто не очухался.

Для чего здесь нужны программисты. Понятно, что при обоих подходах можно развить довольно сложную математику. Но можно и не развивать, а обойтись относительно простыми моделями. Однако, есть одно требование, которое остается всегда: все должно работать очень быстро. На каждом рынке сидит добрый десяток крупных банков и хеджфондов, так что если конкурент оказался на 1 микросекунду быстрее тебя, ты проиграл, потому что ты не успел отменить свой ордер. Ну или более расторопный схватит самые вкусные ордера.

Поэтому ищутся люди, которые могут запрограммировать все так, чтобы действия торговой системы были максимально эффективными.

1) Если речь идет об оптимизации большого портфеля, то обычно нужно работать с очень большими матрицами. Если банк будет использовать стандартные пакеты из существующих распространенных библиотек, то никакого преимущества он не получит, так как любая домохозяйка может точно так же взять эти библиотеки и накатать код на C++. Поэтому стараются придумать что-то свое. Например, в последние года 2-3 особенно большим спросом пользуются программисты, умеющие программировать на видео-картах. Оказывается, графика на мониторах использует матричное представление пикселей, так что любая видео-карта представляет собой микропроцессор, специально заточенный для работы с матрицами. Маркет-мейкеры в банках программируют видео-карты, так что оптимизация портфелей производится именно на них. В итоге все просто летает. Программисты, умеющие это делать, в большом дефиците: хотя в последнее время положение немного улучшилось, но до насыщения рынка спецами еще очень далеко. Хороший cпециалист может легко зарабатывать полмиллиона - миллион в год.

2) Скорость соединений с биржами еще более важна. Если твой сервер, торгующий на Чикагской товарной бирже (CME), находится в Нью-Йорке, а сервер твоего конкурента - в Чикаго, то его ордер доходит до биржи на 100 миллисекунд быстрее. А это целая вечность. За это время вас обдерут, как липку. Поэтому все уважающие себя маркет-мейкеры держат сервера рядом с биржей, на которой они торгуют. В частности, в Чикаго есть одно здание, в котором аренда одного квадратного фута стоит в 20 раз дороже, чем в любом другом здании в радиусе нескольких миль. На первом этаже этого здания находятся сервера CME. На всех остальных этажах находятся сервера маркет-мейкеров. Программировать сверхскоростные соединения - это особое искусство. На рынке был, есть и, похоже, еще долго будет дефицит нормальных специалистов.

------------------
Еще одно важнейшее программистское направление Уолл Стрита - это управление большими базами данных. Чтобы настраивать свои модели, маркет-мейкерам приходится обрабатывать десятки терабайт исторических данных (в частности, нужно иметь в базе данных состояние стакана ордеров в каждый данный момент времени как мимимум года за 2-3). Например, суточный объем данных, поступающих с опционных бирж = 100 гигабайт в день.

Десятки терабайт в SQL не загонишь, в Excel тоже. Одним процессором не обработаешь. Возникает необходимость в создании суперкомпьютеров или хотя бы специальных кластеров, состоящих из сотен серверов, которые могут работать с такими объемами данных. Необходимы специальные методы хранения данных, а также специальные методы их быстрого считывания с накопителей и такой же быстрой записи. Для всего этого тоже нужны специалисты. И их тоже дефицит.
-------------------

Я не буду здесь рассказывать про стандартные занятия программистов в банках. Понятно, что полно других важных, но и более рутинных задач, которые необходимо делать (типа написания бухгалтерских систем, системное администрирование и прочее).

-------------------

В завершение. Монетаристы и прочие либералы утверждают, что возможности всех участников рынка одинаковы. Я здесь упомянул лишь несколько новейших направлений программистской деятельности, которая развилась на Уолл Стрите в последние годы. Банки тратят десятки и сотни миллионов долларов на развитие этих направлений. Они имеют доступ к огромным потокам информации, которые официально доступны всем, но стоимость которых такова, что мало, кто может за них платить. На банки работают сотни лучших специалистов в мире. Поэтому даже без манипулирования банки имеют громадное преимущество перед всеми остальными. Это преимущество материализуется в миллиарды долларов прибыли (например, швейцарский банк Credit Suisse делает на маркет-мейкинге и прочих статистических моделях 1.5 миллиарда долларов в год).

К сожалению, в российских банках как-то не очень развито понимание того, что нужно инвестировать в новейшие технологии.

Мой трейдинг сильнее твоего ((с) Китайский боевик)

Ночь. Все спят, а я сижу и продаю евро, хотя технически там флаг и надо бы наоборот тариться. Такие вот парадоксы эволюции - люди склонны к риску, если этот риск не связан с угрозой для жизни.

Радио

Я уже прям звезда :). Про меня вышло аж две мини-радиопередачи на Броко-Пульс. Записи можно скачать отседова.
P.S.: Не такой уж я и незадачливый управляющий. Сколько из участников "ШУ" или из нового броковского конкурса "ПВМ" смогло продержаться хотя бы те же пол года, хотя бы с тем же итоговым результатом 0% ? Ткните мне в него пальцем. Впрочем если говорить обо всех управляющих в целом, то я бы наверное не дал (будь у меня Деньги с большой буквы) в управление деньги никому - будь у него хоть 10-ти летняя профитная история с подтвержденными стейтами и очередь миллионеров, желающих вложиться. Просто на мой взгляд лишние деньги должны работать на стартапах и развивать новые направления, а не служить дровами для старого очага (коими и являются акции первого дивизиона и спекуляция биржевыми товарами).

Н-да

Второй мой робот участник второго этапа кибертрейд слился в чистую за пару дней :( В общем большие лоты и большие сливы идут рядом:)

Финансовые махинации проникли в социальные сети

Когда речь идёт о манипяциях фондовым рынком, инсайдерском трейдинге и других видах финансовых мошенничеств, злоумышленники используют целый ряд инструментов для вброса информации, а также для связи с подельниками. Электронная почта, факсы, голосовая почта и т.д.
Можно ли использовать социальные сети для финансовых мошшеничеств, и как это делать наиболее эффективно? Таким вопросом задаётся журнал Fortune. Они опросили финансовых аналитиков и экспертов на эту тему и получили однозначно утвердительные ответы. По мнению специалистов, успешную реализацию сложных схем с использованием социальных сетей мы увидим уже в этом или следующем году.
Причина этого вполне логична, ведь всё больше корпораций внедряют в повседневное использование такие стандартные сервисы как Facebook и Twitter, а они просто идеально подходят для вброса информации, обеспечивая ей мгновенное распространение по всей социальной сети.
Для аналитиков социальные сети — это очень интересный вызов. Специальное ПО, которое анализирует контент и выявляет утечки информации по e-mail и ICQ, настроить на социальные сети не так-то просто, потому что там общение разделяется на отдельные реплики, идёт через разные каналы, и отдельные фрагменты не просто сложить в цельные беседы и выявить в них ключевые слова.
Хуже того, в крупнейших корпорациях сейчас на должности топ-менеджеров приходят юноши и девушки, которые выросли на «фейсбуке» и аналогичных технологиях. По мнению специалистов, они настолько хорошо разбираются в этих технологиях, что способны организовать идеально чистый вброс, так что ни одна программа не сможет его обнаружить.

Ввод-вывод денег с брокера на банковскую карточку и обратно

Для украинских трейдеров все еще актуальны вопросы ввода-вывода денег из кэша на ДЦ (или брокера) и с ДЦ (брокера) в кэш. Какой из способов самый эффективный? Какой самый безопасный? Какой самый быстрый?
Для сравнения я просчитал во что обойдется ввод-вывод разных сумм разными способами.
Для начала стоимость ввода 1000$.
Итак способ №1: Брокер поддерживает пополнение через ВебМоней. Схема заброса на вебмани - покупные скретч-карты. Получаем схему: кэш + покупка скретч-карты + пополнение своего кошелька + перевод денег на счет брокера. Комиссии следующие - при покупке WMZ-карты курс продажи 1:10 - тобишь на 1000$ нужны 10000грн, комиссия за перевод 0,8% итого на пополнение нужны 10008грн.
Способ №2: для покупки WMZ используем посредника (т.н. обменные пункты). Большинство обменников принимают кэш через Приват-24. Схема следующая: открываем кредитную карточку в Приват-банке (бесплатно), пополняем ее кэшем (комиссия 0%), затем переводим кэш на карточный счет обменного пункта (2% комиссии), в замен обменный пункт переводит на Ваш веб-мани кошелек wmz по своему курсу, а Вы переводите эти WMZ брокеру (0,8%). Основная затратная часть такой схемы - курс WMZ обменного пункта. В разных обменниках он существенно колеблется. Я к примеру чаще всего пользовался обменкой uawm.com. На сегодня там курс 7,314. Итого на пополнение 1000$ брокеру нужны 1008$ (с учетом комиссии 0,8% за перевод) - это 7372.51 грн для обменного пункта, добавляем 2% которые берет ПриватБанк - имеем 7520 грн кэша(нести этот кэш в ближайшее отделение банка придется ножками, переводить же на счет обменника можно и дистанционно с помощью например услуги мобильного банкинга, по умолчанию включенного для всех карточек привата).
Следующий способ - прямой перевод на счет брокера со своего текущего или карточного счета. Комиссии разнятся от банка к банку. Для Привата это 15$ + 1%, что составляет 25$ , суммарно по курсу 8.1 1025$ обойдутся в 8302 грн.
Итого имеем явного лидера - способ №2

Inferno

Закончился первый этап Cyber Trade У моего советника, принимавшего в нем участие, 8-е место - конечный баланс 11362.10. DetailedStatement.

Альтернатива MetaEditor

MetaEditor конечно хорош для написания небольшого простого кода, однако стоит приступить к написанию чего-то более сложного, как прорва непонятно где заканчивающихся скобок и блоков кода превращается в трудно анализируемое месиво. Отож неплохое решение для анализа чужого кода и приведения в порядок своего - сторонний редактор кода. Я для этих целей приспособил Notepad++. В принципе его блок подсветки C++ вполне справляется с подсветкой MQl, а возможности по сворачиванию и скрытию блоков и строк кода существенно облегчают анализ кода. Однако можно пойти еще дальше и встроить MQL в качестве полноценного дополнительного языка подсветки NPP.
Что для этого нужно:
cкачиваем последнюю версию NPP.
Cкачиваем файлик автозавершения для языка MQL и кидаем его в папку plugins\APIs\ установленного NPP (по умолчанию C:\Program Files\Notepad++\plugins\APIs\ ). Это позволит автоматически завершать ключевые слова MQL.
Скачиваем define файлик MQL. Если до этого Вы не пользовались NPP и у Вас не было собственных пользовательских сценариев подсветки кода, то тупо копируем скачанный файл в директорию настроек юзверя. Так для юзера с системным именем User это будет C:\Documents and Settings\User\Application Data\Notepad++\. Если Вы отмечали опцию установки "все в одном" (когда NPP хранит все настройки в одной директории (актуально для флешек)), тогда соответственно копируете его в корневую папку установки. В случае если Вы постоянный юзверь NPP что куда думаю объяснять не нужно.
Отож после всех этих достаточно несложных процедур перезапускаем NPP - и о чудо MetaEditor можно будет открывать гораздо реже.

Зарегился на Cyber Trade 2

Зарегистрировал улучшенного советника на Cyber Trade Stage2 под кодовым именем Metastaza. Рабочий лот в настройках выставил довольно большой (аж 3), но компенсироваться этот риск будет улучшенным блоком контроля убытков, ММ и подправленным алгоритмом торговли. На тестере советник рвет и мечет как болид формулы один. Все эти скальперы-конкуренты, что сейчас прыгают в Stage1 вокруг моего Inferno как престарелые паралитики (ага с рабочим лотом 5 легко одной сделкой забраться в топ, потом слить, потом опять забраться и так весь конкурс, даже не знаешь кто из них выграет), в то время как мой ровненько идет на 10-месте на лоте 0,1.
Вот что показывает тестер на Metastaze. Посмотрим насколько график будет отличаться от тестинга на конкурсе. Компиляцию, можно купить здесь.

Money

Хоть я и не сторонник платного софта, но зарегался в центре продажи цифровых товаров digiseller.ru и теперь на ихних площадках plati.ru, WMCentre.net, digiseller.net будут продаваться мои скрипты и торговые роботы. Первая ласточка - советник Inferno. Его аналог сейчас участвует в CyberTrading, но только с оптимизированными под 10-титысячный депозит параметрами. Из особенностей - мощное средство контроля убытков. Робот пропорционально балансу увеличивает/уменьшает размер рабочего лота в ходе торговли. В результате кривая баланса даже на сливной серии представляет собой не прямую (упирающуюся в ноль), а обратную логарифмическую функцию, которая в конце концов начинает идти паралельно шкале времени. Вот такие вот дела.
Политика платных советников с моей стороны одна:
1. Все советники, которые я буду продавать будут в последствии опубликованы в открытом доступе (интервал будет зависеть от ко-ва продаж - примерный срок около года)
2. Часть советников будет изначально в открытом доступе и продаваться будет по сути не сам код, а настройки оптимизации под каждый отдельный инструмент и депозит. Тобишь к примеру сейчас я делаю советник на генетическом алгоритме, который при обучении на отдельном инструменте отбирает паттерны, по которым входы наиболее прибыльны. Таких паттернов может быть миллионы, под конец обучения выживают лишь некоторые из них, которые и используются в торговле. Так вот каждое переобучение может давать свой набор паттернов, который так же индивидуален, как и генетический код и некоторые наборы паттернов будут гораздо эффективнее других как в общем случае, так и для отдельных инструментов и таймфреймов. Продаваться будут файлы с наборами паттернов, сам же код будет открытым - хочешь занимайся многодневной оптимизацией и тестированием сам. Тоже самое к примеру для советников на нейросетках - будут продаваться обученные на конкретный инструмент/таймфрейм/депозит сети, а код советника - free.
P.S.: А еще я напичкал блог рекламой с Adsense - пока что это просто тест - возможно ли вообще зарабатывать на показе рекламы и о каких суммах идет речь. Реклама показывается вроде по делу (форекс итп), но если кого раздражает - фаерфокс и плагин Adblok Plus вырезают все вчистую - пользуйтесь.

CyberTrading, баланс 10651, полет нормальный

По ходу дела эксперт неплохо себя показывает в кибер-трейдинге, практически на одном ММ - ко-во прибыльных и убыточных сделок одинаково, но из-за того что соотношение профита к лоссу равняется 2 к 1 статпреимущество в денежном эквиваленте падает на баланс эксперта. Задай я рабочий лот не 0,1 , а 2-3 (как у большинства участников конкурса) - имел бы сейчас профит не 600, а 12-18 тыс и занимал бы первую строчку рейтинга. Однако всему свое время - не уверен я что с целыми лотами у стратегии есть шанс выдержать серию хотя бы в 5 лоссов подряд, а на интервале в месяц такая серия имеет все шансы проявиться. Отож учитывая достаточно небольшое ко-во участников и весьма рисковые ММ лидеров (сейчас в топе торгуют уже 5тью лотами!!!) будем считать, что выигрыш сам придет в руки, когда стратегии конкурентов начнут сливать на таких сериях.

Кибер Скальпинг

Основной упор в трейдинге таки буду делать на автоматические системы. Разница с управлением руками в психологическом плане просто огромная. Даже если брать конкурсы, в которых деньги демо и прессинга такого нет - как вольготно чувствуешь себя в CyberTradinge, проверяя раз в три дня баланс и зная что робот не сделает откровенную глупость, потому как в него это не заложено и какой прессинг ,был на недавно завершивсемся 38-м конкурсе CSC. За три дня до окончания я был на втором месте с 32-мя тысячами на балансе и нужно было лишь обогнать одного человека - собственно на этом и погорел, скатившись на 9-е место. Робот бы не скатился - ибо ему пофиг какое место он занимает :(
Собственно теперь про приоритеты в роботрейдинге - основное преимущество роботов это в-первых психологическая устойчивость (у роботов нет чувства азарта), во-вторых скорость реакции, в третьих кругосуточный он-лайн режим и сопровождение позиций. Эти преимущества, как ни странно располагают отнюдь не к долгосрочным стратегиям трейдинга - на долгосрочных стратегиях можно и самому раз в три дня оценить диспозицию и выставить ордер - основное преимущество как раз в краткосрочных позиционных сделках внутри дня. Уловил спред, свечной сигнал, паттерн - мгновенно отработал, снял прибыль вышел. Вот таким вот на мой взгляд должен быть торговый робот. В общем сейчас взялся за написание позиционного скальпинг-робота.

CyberTrading

Еще в феврале Broco объявила о начале конкурса экспертов CyberTrading. Первоначально конкурс планировался на март. Я тогда поспешно сваял советник Inferno, отправил на конкурс, а потом конкурс перенесли на апрель и я занялся доработкой, появилась куча идей - в итоге советник все еще в доработке (не успел - думаю релиз будет только на майский этап), а первоначальная версия участвует в апрельском этапе.
Посмотрим что она покажет. Алгоритм Inferno частично реализован в Autopanda - эксперт работает лимитными ордерами по тренду с заранее выставленным стопом и профитом - ордера выставляются независимо, поэтому эксперт может в некоторые моменты времени быть в локах, выставив ордера как в одну так и в другую сторону. Шансы на победу есть, т.к. большинство участников поставили высокорискованные алгоритмы ММ - ихние роботы торгуют не меньше чем 2-мя лотами на сделку (один так вообще 5-тью) внутри дня. Одна неверная сделка и подобный эксперт проседает чуть ли не на 20% - 2-3 неправильных входа и из просадки робот уже не выберется. Мой эксперт с микроскопическим рабочим лотом 0.1 вообще кажется карликом на фоне этих монстров, зато даже если просядет - просядет меньше всех. Отож ждем когда все сольют и празднуем победу :))

Риторический вопрос

А стоит ли заморачиваться со стратегиями, написанными на MQL, если заведомо известно, что MQL, это вообще не биржевая платформа? Ну и функционально MQL - на редкость упрощенный и соответственно неподходящий для сложных стратегий язык. Да конечно можно сваять на MQL некий "детский" советник, который будет так же непосредственно и по детски сливать микродепозит. Однако ж не лучше ли создавать алгоритмы на полноценном взрослом языке и зная что он будет работать с полноценным брокером, анализируя достоверную информацию по объемам и заявкам в биржевом стакане и все это на максимальной скорости? (в МТ4 пипсовка вообще невозможна - а у прямых брокеров пожалста)
И выбор тут достаточно большой. Если посмотреть sourceforge - наиболее популярно API от Interactive Brokers (TWS), так же в SF полным полно полнофункциональных библиотек технического анализа (написанных на C++), распознающих свечные паттерны, тренды, каналы, всевозможные фигуры и графики технического анализа (например ), а так же библиотек с нейро и генетическими алгоритмами (например ANJI, GAL) . На основе всего этого добра с помощью оберток под API различных брокеров можно создать что-то действенное и шустрое. Конечно в IB первоначальный депозит в 10 тыс баксов немного отталкивает, с другой стороны наивно с меньшими деньгами соваться в автоматический трейдинг, но если уж сильно хочется, то можно найти и более простые варианты с прямым доступом на биржу. API к автоматическим торговым системам предостовляют практически половина прямых брокеров. К примеру у MirusFutures первоначальный депозит 2500$.
Короче если у Вас депозит больше 2500$ вычеркивайте однозначно MQL из своего арсенала.

AutoPanda взгляд из тестера

AutoPanda участвует в независимом тесте. Наблюдения за тестом мне уже позволили выявить ряд ошибок в коде - причем некоторые достаточно серьезны - к примеру, если в настройках установлена возможность установки нескольких ордеров, а интервал между ордерами меньше, чем длительность свечи, то на один свечной паттерн открываются все разрешенные ордера - в итоге вместо нескольких разрешенных ордеров открытых по разным паттернам получаем несколько ордеров открытых по одному паттерну - риск в итоге не диверсифицируется - получаем как бы одну сделку с увеличенным в несколько раз риском (что сейчас и происходит в тесте - скрипт торгует одновременно сразу всеми тремя ордерами с риском 110$ на каждый - тобишь суммарный риск 320 на по сути одну сделку вместо запланированного 110. Ну и еще одна проблема была связана с открытием ордеров - та версия что на тестировании сейчас открывает только SELL-ордера из-за ошибки в BUY функции для лимитников.
Ну да ладно я обновил код (забираем) и занялся тестированием обновленной версии. Что дало мне интересную инфу о действенности свечных паттернов.
Итак существует мнение, что свечные паттерны лучше всего работают на дневках. А вот что говорит тестер, депозит 10000$, Dayly, 2008.01.01-2009.02.21, EURUSD:
(Настройки эксперта: MM_type=2;Order_alg=1;Lots=0.1;MoneyRisk=110;ProfitLoss=2.2;OrderInterval=150;OpenShift=50;MaxWaitPos=3;UseTrall=1;)

Период H4 те же настройки:

Период H1 все то же:

Период М30:

Период М15:

М5:

M1 (тут единственное отличие OrderInterval уменьшен до 10, т.к. длительность свечей очень маленькая):

Итак что мы видим:

• дневки оказались единственным периодом (!!!) на котором алгоритм вчистую слил депозит.
• Самый лучший в плане гладкости кривой и второй в плане прироста депозита оказался таймфрейм Н4 (более 50% годовых).
• Самым доходным оказался H1 (67% годовых)
• Нижние таймфреймы оказались довольно хаотичными (отсутствует гладкость Н4), но ни один из них (кроме минуток) не просел ниже 20%, при этом доходность только у М30 была ниже тех же 20% - тобишь при доработке ММ (лот, убыток на сделку итд) думаю все эти таймфреймы вполне рабочие

Про минутки отдельная история - минутки хаотичны сами по себе - уровень шумов там в разы больше чем на других таймфреймах и тем не менее эксперт за интервал в год тестоистории показал всего 25% абсолютной просадки (36% относительная) и вывел баланс в плюс (хоть и на один доллар).
Не правда ли круто?
Теперь немного про алгоритмы тралла. Классический (UseTrall=1) дает додерживать прибыль не приближаясь к цене ближе первоначального стопа и поэтому в среднем его использование дает большую прибыль, чем удавка (которая уменьшает расстояние с развитием ситуации) и алгоритм установки стопа по свечам (этот вообще движется фактически впритык к цене и очень быстро бывает зацеплен). Однако на полухаотичных интервалах (те же минутки) удавка (UseTrall=2) становиться более эффективной. Обратите внимание как уменьшилась абсолютная просадка и вырос профит при замене классического тралла удавкой на минутках:

Теперь та же удавка на Н1:

Как мы видим - профит уменьшился процентов на 10-15, но уменьшилась и просадка, на том же графике можно видеть, что если с первоначальным вариантом тралла баланс в третьей четверти графика уходит практически до первоначального значения, то в варианте с удавкой эксперт сохраняет профит на уровне +1200$.
Думаю на CyberTrading выставлю модифицированную версию советника, работающего на тех же принципах. Единственное добавлю нейроалгоритмы, которые будут отсекать неэффективные паттерны и сделаю двойное подтверждение свечных моделей (тобишь чтоб советник открыл сделку на продажу нужно будет, чтоб шли два сигнала один за одним на продажу, и соответственно наоборот для покупки)

Книжный рынок "Петровка"

Раньше бывало приедешь на Петровку, ткнешься в какой-нибудь лоток по бизнес-книгам, а там сплошной менеджмент, управление персоналом, как заработать миллион и юридическая литература - и полный ноль книжек про трейдинг, форекс, акции, теханализ итп. Где-то год назад случайно на одной из раскладок увидел пару книжек по трейдингу, затесавшихся туда вроде как совершенно случайно, достаточно старых и не интересных. Спустя несколько месяцев на одной из раскладок внутри рынка постоянно стали появляться книжки по трейдингу и был там достаточно неплохой выбор - купил там Швагера, Гюнтера, неплохие книги по внутридневному трейдингу на Насдак. Считал, что это чуть ли не единственная точка на Петровке, где можно затариться подобной литературой, и вот трейдинг таки добрался на Петровку с полной силой - сегодня заглядывал чуть ли не в каждую точку с вывеской "литература по бизнесу и Финансам" и в каждой(!!!) были книжки по трейдингу, причем продавщицы знали что такое трейдинг, что такое теханализ, вылаживали мне на показ стопки книг и сокрушались, как это я смог купить раньше Швагера в твердом переплете так дешево :). Я аж оторопел, т.к. не ожидал, заглядывал туда чисто из интереса, чтоб в очередной раз убедиться что там ничего нет :0
Стоимость конечно не детская, особенно на привлекательные новинки и с учетом того что конец месяца и денег на кармане с прошлой зарплаты почти уже не осталось. С сожалением отложил интересный актуальный шедевр с описанием разразившегося сейчас кризиса и тем как он повлиял на оборот и торговлю акциями на крупнейших американских площадках. Затарился более дешевыми "Математик играет на фондовой бирже" (Джон Паулос) и "Техническим анализом" Джеральда Аппеля (этот чел более современен чем Швагер, его ТА - это не фьючерсная биржа 60-х, а современные технологии - он является создателем индикатора MACD и судя по тексту основным его занятием была разработка и тестирование компьютерных автоматических торговых систем, что собственно и привлекло).
Читаю сейчас Паулоса - интересная книга не только в плане математических и статистических методов, но и в том плане, что идет интересная привязка психологии и статистики. А такие вот фразы, к примеру:

Как только кто-то "надевает" ник, он (мужское местоимение, я подозреваю, почти всегда соответствует действительности), обычно освобождается от грамматики, проверки правописания, и самых обычных стандартов вежливой беседы. Другие люди в его высказываниях становятся болванами, идиотами итд..

Как бальзам на душу, ибо после кучи литературы , написанной в "доинтернетовскую эпоху" (тот же Швагер, Нисон итд) чувствуешь, что попал в современный мир, а не в эпоху неких доисторических американских трейдеров вручную рисующих графики и в столбик анализирующих тренд по акциям :)

AutoPanda

Заметил, что несмотря на море индикаторов, распознающих японские свечи, поиск эксперта с открытым кодом, работающием по японским свечам не дает результатов. Отож забираем эксперт моей разработки, работающим по классическому анализу японских свечей.
Собственно это урезанный более сложный мой эксперт с блоком анализа свечных паттернов. Обратите внимание на структуру кода - сам эксперт состоит из четырех блоков - система анализа, выдающая торговые сигналы, система ММ - которая в зависимости от баланса регулирует лот, частоту сделок итп, система выставления лотов - может в зависимости от настроек работать с рынка, лимитными или стоповыми ордерами, ну и наконец система тралла - все части полностью независимы, инициируются внешними переменными, либо можно задавать тип ордеров, ММ и тралла из логики анализа рынка. Благодаря такой структуре эксперт легко расширяется новыми алгоритмами анализа, ММ, тралла и выставления ордеров, сохраняя все старые наработки и не затрагивая их логику. Собственно это моя стандартная болванка эксперта, на которой я люблю тестировать новые алгоритмы. Согласитесь, эта структура куда лучше того хаоса, который наблюдается в коде большинства экспертов на говнокодебазе

Новая дислокация скриптов

Передислоцировал MQL-скрипты на свою страничку вот сюда. Там же будут все обновления. Codebase идет лесом.
Из свежака новая версия Графического калькулятора и парный скрипт, выставляющий ордера по выставленным значениям калькулятора (единственное неудобство лот нужно в скрипте задавать отдельно от калькулятора).

codebase.mql4.com

Your access is temporarily limited or you are banned from using this website.

Н-да и эти горе программеры запрещают мне ковыряться в носу и ругать MQL. У них на сайте нет даже оповещения про бан. Я по скудоумию предполагал еще забытие пароля и безуспешно пытался зайти по восстановленному - глаза мне открыла английская версия сайта (русская просто перенаправляла на хомепэйдж) выдав вышеозначенное предупреждение. И эти ребята, которые не продумывают элементарных вещей (чего стоит их скудообразный форум) исчо собираются продавать CMS собственной разработки TeamWox. Смишно.

MetaQuote жгут

Это пиздец - отписался седня на форуме метаквотез по поводу ихнего MQL5, по ходу дела сравнив с гэ:

Создали бы лучше вместо MQL5 хорошо документированное API доступа и соответствующие библиотеки для Perl, Python, C++. Эти языки гораздо лучше чем то гэ которым является MQL и при наличии открытого API из опенсорца мгновенно появилось бы сотни разнообразных терминалов для работы с серверами и тысячи торговых роботов, которые можно было бы запустить на Perl на любом веб-хостинге.
А так который год пишут новый язык, вместо того, чтоб использовать на порядок лучшие старые языки, которые давно уже классика жанра.

Ближе к вечеру попытался зайти в аккаунт у них на сайте, чтоб обновить там выставленную на премодерацию версию скрипта по выставлению мгновенных лимитников и обнаружил, что меня не пускает. Ржунемогу, если окажется что это не технические проблемы сервака, а бан за нелестный отзыв о ихнем MQL. Взрослые дяди типа обиделись.
В общем ну и черт с ихним CodeBase - вот собственна ссылка на окончательную версию скрипта для мгновенного выставления отложек. Собственно я выловил уже основные баги - теперь это скрипт, а не советник - почему скрипт - да потому что советник обновляет данные и заходит на новый цикл, только при приходе нового тика - соответственно выставить отложку на низковолотильном рынке будет сложновато. Скрипт же поставил на горячую клавишу и вперед. Линию по которой выставляются лимитники теперь не надо удалять для выставления ордера - просто перемещаете ее на уровень открытия и жмете горячее сочетание клавишь на скрипт, который автоматом выставляет лимитник с брекетами (отложкой и профитом). Забираем.
P.S.: Старую версию скрипта таки опубликовали в CodeBase, но там устаревшая версия, которая не приводит значения к "сьедобному" виду (тобишь чтоб ко-во знаков было не больше, чем кушает терминал и чтоб значения ордеров не попадали в промежуток между тиковым размером (что актуально для CFD)). Так как я забанен, обновить там скрипт не имею возможности - валидную версию качаем по ссылке выше.

Скриптомысли

Раздумья по поводу предыдущего скрипта уперлись в ограниченный функционал MQL - оказалось. что там нет встроенных средств разбора XML. По ходу дела, как это часто бывает, взялся делать одно, перешел на другое и в итоге вместо задуманного скрипта сваял бетту советника для ручного скальпинга. О чем ниже.
Так как я недисциплинированный трейдер - часто делаю сделки "по наитию", которые в итоге оказываются убыточными. Основной минус этих сделок - они всегда открываются по рынку и соответственно никаких размышлений на тему "а может луше взять лимитником по более хорошей цене" не происходит, ну и стоп тоже автоматом не ставится. В итоге часто оказываюсь в роли зрителя, следящего за тем как уменьшается депозит и не имеющего ни сил, ни желания поставить таки стоп. Поэтому сваял скрипт для ускоренного выставления (и соответсвенно для скальпинга) лимитными ордерами. Основная идея: скрипт создает специальную линию на графике, выставляешь линию в место, где планируется поставить лимитник и нажимаешь клавишу "delete". Скрипт в том месте где была линия выставляет лимитный ордер (напраление определяется авоматически - выше рынка SELL LIMIT, ниже рынка BUY LIMIT) с заданными в настройках предопределенными параметрами - максимальным убытком (в долларах), и тэйк-профитом с заданным соотношением профит/лосс. Тобишь все ставится заранее. По идее, т.к. поставить такой лимитник будет гораздо быстрее, чем выставлять рыночный ордер - шаловливые ручки первым делом потянутся к нему - а тут засада: автоматические брекеты с заранее определеенным риском, профитом и размером лота. Так как начнет действовать ММ - даже совершенно хаотичные ордера при этом не будут столь убыточны как ранее. Пока что советник в стадии "бетта" - тестировал его при низкой волатильности сегодня под конец недели, ордера открываются не во всех случаях. Возможно это как-то связано низкой волатильностью и соответственно нечастыми "тиками" и циклами советника. В понедельник оттестирую на нормальном рынке и выдвину окончательный вердикт. Пока же доступна предварительная версия - забирать тут.

Мысля

Интересно было бы скрестить xmpp-протокол (jabber протокол обмена мгновенными сообщениями типа как в аське, только опен и более навороченный) с МТ4.
Представляю это так - плагин к джаббер клиенту (тому же QIP-Infinum или Psi) взаимодействующий с специально-написанным индикатором в МТ4, который подгружает в виде стрелочек выставленные отложки френдов из контакт-листа. Типа стрелочка (вверх или вниз соответственно бай или селл) на уровне на котором выставленна отложка с подписью в виде ника френда и обьемом позиции. Юзается естественно как просто фича или для совместных действий супротив рынка. Дополнительно наверно еще нужен советник, который будет дублировать сделки выставленного в конфигурации френда - пригодится для продажи своих сигналов или для ДУ.
На выходных подумаю над реализацией - по идее должно быть достаточно легко осуществимо - XMPP - это ветка XML специально созданнная для подобных сторонних расширений протокола. Обмен с MQL скриптами можно сделать просто переписывая какой-то файлик с данными в папке МТ4.