AutoPanda взгляд из тестера

AutoPanda участвует в независимом тесте. Наблюдения за тестом мне уже позволили выявить ряд ошибок в коде - причем некоторые достаточно серьезны - к примеру, если в настройках установлена возможность установки нескольких ордеров, а интервал между ордерами меньше, чем длительность свечи, то на один свечной паттерн открываются все разрешенные ордера - в итоге вместо нескольких разрешенных ордеров открытых по разным паттернам получаем несколько ордеров открытых по одному паттерну - риск в итоге не диверсифицируется - получаем как бы одну сделку с увеличенным в несколько раз риском (что сейчас и происходит в тесте - скрипт торгует одновременно сразу всеми тремя ордерами с риском 110$ на каждый - тобишь суммарный риск 320 на по сути одну сделку вместо запланированного 110. Ну и еще одна проблема была связана с открытием ордеров - та версия что на тестировании сейчас открывает только SELL-ордера из-за ошибки в BUY функции для лимитников.
Ну да ладно я обновил код (забираем) и занялся тестированием обновленной версии. Что дало мне интересную инфу о действенности свечных паттернов.
Итак существует мнение, что свечные паттерны лучше всего работают на дневках. А вот что говорит тестер, депозит 10000$, Dayly, 2008.01.01-2009.02.21, EURUSD:
(Настройки эксперта: MM_type=2;Order_alg=1;Lots=0.1;MoneyRisk=110;ProfitLoss=2.2;OrderInterval=150;OpenShift=50;MaxWaitPos=3;UseTrall=1;)

Период H4 те же настройки:

Период H1 все то же:

Период М30:

Период М15:

М5:

M1 (тут единственное отличие OrderInterval уменьшен до 10, т.к. длительность свечей очень маленькая):

Итак что мы видим:

• дневки оказались единственным периодом (!!!) на котором алгоритм вчистую слил депозит.
• Самый лучший в плане гладкости кривой и второй в плане прироста депозита оказался таймфрейм Н4 (более 50% годовых).
• Самым доходным оказался H1 (67% годовых)
• Нижние таймфреймы оказались довольно хаотичными (отсутствует гладкость Н4), но ни один из них (кроме минуток) не просел ниже 20%, при этом доходность только у М30 была ниже тех же 20% - тобишь при доработке ММ (лот, убыток на сделку итд) думаю все эти таймфреймы вполне рабочие

Про минутки отдельная история - минутки хаотичны сами по себе - уровень шумов там в разы больше чем на других таймфреймах и тем не менее эксперт за интервал в год тестоистории показал всего 25% абсолютной просадки (36% относительная) и вывел баланс в плюс (хоть и на один доллар).
Не правда ли круто?
Теперь немного про алгоритмы тралла. Классический (UseTrall=1) дает додерживать прибыль не приближаясь к цене ближе первоначального стопа и поэтому в среднем его использование дает большую прибыль, чем удавка (которая уменьшает расстояние с развитием ситуации) и алгоритм установки стопа по свечам (этот вообще движется фактически впритык к цене и очень быстро бывает зацеплен). Однако на полухаотичных интервалах (те же минутки) удавка (UseTrall=2) становиться более эффективной. Обратите внимание как уменьшилась абсолютная просадка и вырос профит при замене классического тралла удавкой на минутках:

Теперь та же удавка на Н1:

Как мы видим - профит уменьшился процентов на 10-15, но уменьшилась и просадка, на том же графике можно видеть, что если с первоначальным вариантом тралла баланс в третьей четверти графика уходит практически до первоначального значения, то в варианте с удавкой эксперт сохраняет профит на уровне +1200$.
Думаю на CyberTrading выставлю модифицированную версию советника, работающего на тех же принципах. Единственное добавлю нейроалгоритмы, которые будут отсекать неэффективные паттерны и сделаю двойное подтверждение свечных моделей (тобишь чтоб советник открыл сделку на продажу нужно будет, чтоб шли два сигнала один за одним на продажу, и соответственно наоборот для покупки)