Итак торгую я форексной парой EURUSD - при этом как известно у этой пары есть биржевой аналог, фьючерс торгуемый на CME под названием 6E (более того на CME можно даже посмотреть бесплатно ближайшие 5 заявок в стакане по вот этой ссылке ). В Броко есть CFD на этот фьючерс. Практически фьючерс и форексная пара совпадают тик в тик. Ну и мне захотелось по аналогии с индикатором биржевого спреда для фьючерсов наложить на форексную пару биржевой спред от фьючерса :) Оказалось - это весьма полезная вещь для скальпинга - видеть где сосредоточены ближайшие завки - цена практически всегда ломится в сторону этих заявок. Короче сказано - сделано - качаем индикатор отседова. В настройках можно вбить любой тикер (например фьючерс с другой датой экспирации) и индюк отобразит на текущем графике биржевой спред от него (не забываем включать в обзоре рынка сам инструмент и его индикативный аналог).
Насладившись результатом, мой мозг сгенерировал следующую извращенную идею - EURUSD со спредом от 6Е понятно - там графики и их размерности совпадают. А что если наложить на график спред от других фьючерсов (например от SP500 (ES))? Здесь проблема в том что нет такой потиковой корреляции и совпадения размерности графика...Но это все решаемо. У меня в загашнике есть давнишний индюк моей разработки с названием Correlation, позволяющий накладывать график одного инструмента на график другого, а так же их машки (скользящие средние). Размерности я приводил с помощью простого алгоритма - берем N - последних свечей (переменная bars_for_autoscale ) - находим минимум и максимум на одном и втором инструменте на этом количестве свечей - растягиваем налагаемый график с масштабом, в котором эти экстремумы совпадают. Переменная Inverse позволяет перевернуть налагаемый график. И этот алгоритм вполне применим для наложения спреда. Итак, быстро скопипастив алгоритм масштабирования в спредовый индюк, я получил коэфициент масштабирования с которым на график можно вывести спред. Назвал я новый индикатор Core Spred - c его помощью Вы на любую форексную пару или CFD можете вывести смасштабированный по N последним барам спред (напоминаю что это ближайшие заявки в стакане)от другого CFD!!! Кроме предложенной мной извращенно-скоррелированной пары (EURUSD - ES ) более интересно его применять на индексах (ES - FDAX и тп) - когда на одном из индексов светится скореллированый спред от другого индекса - для скальпинга я Вам скажу - бомба!!! Качаем тут. Благодарности и крики восхищения можна слать на Z430380888507 :) На рисунке показан график с EURUSD со спредом от 6EH0 (индюк in3) и спредом от ESH0 (индюк core spred).
Комментариев нет:
Отправить комментарий