Ну да ладно я обновил код (забираем) и занялся тестированием обновленной версии. Что дало мне интересную инфу о действенности свечных паттернов.
Итак существует мнение, что свечные паттерны лучше всего работают на дневках. А вот что говорит тестер, депозит 10000$, Dayly, 2008.01.01-2009.02.21, EURUSD:
(Настройки эксперта: MM_type=2;Order_alg=1;Lots=0.1;MoneyRisk=110;ProfitLoss=2.2;OrderInterval=150;OpenShift=50;MaxWaitPos=3;UseTrall=1;)
Период H4 те же настройки:
Период H1 все то же:
Период М30:
Период М15:
М5:
M1 (тут единственное отличие OrderInterval уменьшен до 10, т.к. длительность свечей очень маленькая):
Итак что мы видим:
- дневки оказались единственным периодом (!!!) на котором алгоритм вчистую слил депозит.
- Самый лучший в плане гладкости кривой и второй в плане прироста депозита оказался таймфрейм Н4 (более 50% годовых).
- Самым доходным оказался H1 (67% годовых)
- Нижние таймфреймы оказались довольно хаотичными (отсутствует гладкость Н4), но ни один из них (кроме минуток) не просел ниже 20%, при этом доходность только у М30 была ниже тех же 20% - тобишь при доработке ММ (лот, убыток на сделку итд) думаю все эти таймфреймы вполне рабочие
Не правда ли круто?
Теперь немного про алгоритмы тралла. Классический (UseTrall=1) дает додерживать прибыль не приближаясь к цене ближе первоначального стопа и поэтому в среднем его использование дает большую прибыль, чем удавка (которая уменьшает расстояние с развитием ситуации) и алгоритм установки стопа по свечам (этот вообще движется фактически впритык к цене и очень быстро бывает зацеплен). Однако на полухаотичных интервалах (те же минутки) удавка (UseTrall=2) становиться более эффективной. Обратите внимание как уменьшилась абсолютная просадка и вырос профит при замене классического тралла удавкой на минутках:
Теперь та же удавка на Н1:
Как мы видим - профит уменьшился процентов на 10-15, но уменьшилась и просадка, на том же графике можно видеть, что если с первоначальным вариантом тралла баланс в третьей четверти графика уходит практически до первоначального значения, то в варианте с удавкой эксперт сохраняет профит на уровне +1200$.
Думаю на CyberTrading выставлю модифицированную версию советника, работающего на тех же принципах. Единственное добавлю нейроалгоритмы, которые будут отсекать неэффективные паттерны и сделаю двойное подтверждение свечных моделей (тобишь чтоб советник открыл сделку на продажу нужно будет, чтоб шли два сигнала один за одним на продажу, и соответственно наоборот для покупки)